TRAC

Tratamiento de Riesgo Avanzado de Carteras

TRAC es una aplicación de Control de Riesgos de Carteras de inversión cuyo objetivo es facilitar, a los supervisores de riesgo, los elementos de cálculo, seguimiento y control necesarios para la evaluación del mismo. Cuenta con funcionalidades de cálculo de VaR paramétrico y por series históricas, CVaR, stress testing y back testing, pricing y ratios de rentabilidad/riesgo.

  • Medición de Riesgos de Volatilidad de mercado mediante modelos de VaR, CvaR y Stress Testing de la cartera.
  • Procesos masivos periódicos.
  • Grabación en ficheros de la evolución de los parámetros de riesgo de cada cartera.
  • Benchmarking.
  • Diferentes medidas de sensibilidad del Riesgo respecto a diferentes instrumentos: VaR Marginal, VaR
  • Incremental, VaR por componentes.
  • Valoración de OTC’s
  • Análisis de Rentabilidad a través de Ratios Rentabilidad /Riesgo.
  • Stress Testing sobre curvas de tipo de interés, cambio de divisas, etc.
  • Verificación de modelos mediante Back Testing
  • Captura automática de precios de instrumentos y divisas, definiciones de instrumentos, series históricas, rating, deltas, curvas tir, etc.